Сравнение JRLVX с TLTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и TLTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и TLTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -1.63% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у TLTIX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции TLTIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.69% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
TLTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и TLTIX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TLTIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. TLTIX — Ранг доходности на риск
JRLVX
TLTIX
Сравнение JRLVX c TLTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | TLTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.83 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и TLTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и TLTIX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TLTIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.55% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и TLTIX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и TLTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -18.15% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.59% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -18.15% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -18.15% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -4.15% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.08% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и TLTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.39% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.76% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 6.34% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 7.89% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 7.52% | +8.42% |