Сравнение JRGD.DE с COST
JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) is Global Equities fund tracking the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 22.07%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JRGD.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRGD.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.24%.
JRGD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам JRGD.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.32% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 10.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.24% | -16.62% | 48.84% | 44.54% | -14.03% | 29.30% |
Correlation
The correlation between JRGD.DE and COST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between JRGD.DE and COST has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRGD.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
JRGD.DE
COST
Сравнение JRGD.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRGD.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.21 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | -0.45 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRGD.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.20 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JRGD.DE и COST
Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRGD.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -38.85% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -18.64% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -29.57% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -17.56% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -8.13% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 8.79% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRGD.DE и COST
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRGD.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 8.41% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 15.84% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 20.43% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 23.10% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 22.68% | -8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRGD.DE и COST
Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRGD.DE and COST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор