Сравнение JRGD.DE с F50A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).
JRGD.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRGD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRGD.DE и F50A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRGD.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -1.20% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 10.88% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JRGD.DE показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью -1.35%.
JRGD.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRGD.DE и F50A.DE
JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRGD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
JRGD.DE
F50A.DE
Сравнение JRGD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRGD.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.81 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 10.81 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRGD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JRGD.DE и F50A.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRGD.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.90% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRGD.DE и F50A.DE
Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и F50A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRGD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -33.56% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.60% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.95% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.24% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.72% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRGD.DE и F50A.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.12% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRGD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.33% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.51% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 15.82% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.32% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.67% | -3.21% |