Сравнение JRGD.DE с CBUI.DE
JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRGD.DE и CBUI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.
JRGD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRGD.DE и CBUI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.32% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 5.57% |
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 20.05% | 20.98% | 13.82% | 15.94% | -6.30% | 6.27% |
Correlation
The correlation between JRGD.DE and CBUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between JRGD.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRGD.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск
JRGD.DE
CBUI.DE
Сравнение JRGD.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRGD.DE | CBUI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.92 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 26.41 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRGD.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.41 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JRGD.DE и CBUI.DE
Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и CBUI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRGD.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -19.48% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.34% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -19.48% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.22% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.23% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.67% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRGD.DE и CBUI.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRGD.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.73% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.76% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 12.88% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.21% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.21% | +0.12% |
Сравнение комиссий JRGD.DE и CBUI.DE
JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRGD.DE и CBUI.DE
Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
JRGD.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.
JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.30% for CBUI.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и CBUI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор