PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с JGGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRGD.DE с JGGI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

JRGD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и JGGI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-1.20%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		-2.35%-2.44%25.63%25.22%-9.87%8.56%
Разные валюты инструментов

JRGD.DE торгуется в EUR, в то время как JGGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGGI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -2.35%.

JRGD.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGGI.L

1 день
2.54%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.69%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с IQQ0.DEJRGD.DE с JREG.DEJRGD.DE с ISPA.DEJRGD.DE с JREE.DE
Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JEGP.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с JGPI.DEJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

JRGD.DE vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEJGGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.22

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.42

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.44

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

1.29

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEJGGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.22

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Корреляция

Корреляция между JRGD.DE и JGGI.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и JGGI.L

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JGGI.L в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.90%0.89%0.91%0.85%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.14%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и JGGI.L

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JRGD.DEJGGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-54.88%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.26%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.00%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-11.13%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и JGGI.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 4.12%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRGD.DEJGGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.87%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.31%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.97%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.40%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

20.93%

-6.47%