Сравнение JRGD.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
JRGD.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRGD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRGD.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRGD.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -1.20% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 10.88% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JRGD.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.
JRGD.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRGD.DE и JPGL.DE
JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRGD.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
JRGD.DE
JPGL.DE
Сравнение JRGD.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRGD.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 10.98 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRGD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JRGD.DE и JPGL.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRGD.DE и JPGL.DE
Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.90% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRGD.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRGD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -35.55% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.47% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.18% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.90% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.45% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRGD.DE и JPGL.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRGD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.21% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 12.99% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 11.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.14% | -0.68% |