Сравнение MVED.L с OPEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L).
MVED.L и OPEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и OPEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVED.L и OPEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.12% | 8.77% | 8.89% | 10.72% | -12.60% | 21.51% | -3.86% | 22.67% | -6.24% |
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 0.99% | 9.35% | 14.72% | 11.92% | -3.38% | 26.12% | 1.34% | 23.53% | -7.56% |
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как OPEN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPEN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у OPEN.L с доходностью 0.99%.
MVED.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
OPEN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVED.L и OPEN.L
И MVED.L, и OPEN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVED.L vs. OPEN.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
OPEN.L
Сравнение MVED.L c OPEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | OPEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.68 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVED.L и OPEN.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и OPEN.L
Ни MVED.L, ни OPEN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и OPEN.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки OPEN.L в -32.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и OPEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVED.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -33.45% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.40% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -22.59% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -7.50% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.27% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и OPEN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVED.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.78% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.14% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 15.54% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 13.86% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.15% | -3.46% |