Сравнение MVED.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
MVED.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVED.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.12% | 8.77% | 8.89% | 10.72% | -12.60% | 21.51% | -3.86% | 22.67% | -1.16% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.62% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.37% |
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.
MVED.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVED.L и CSPX.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVED.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
CSPX.L
Сравнение MVED.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.65 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.93 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MVED.L и CSPX.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и CSPX.L
Ни MVED.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и CSPX.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVED.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -33.90% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.83% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -24.39% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.43% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.76% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.83% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и CSPX.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVED.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.16% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.00% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 17.03% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 15.88% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.61% | -3.92% |