Сравнение MVED.L с PRUK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L).
MVED.L и PRUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PRUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и PRUK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVED.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.12% | 8.77% | 8.89% | 10.72% | -12.60% | 21.51% | 3.29% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | -3.15% | 7.64% | 10.96% | 9.64% | -26.74% | 21.10% | 23.47% |
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью -3.15%.
MVED.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVED.L и PRUK.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVED.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
PRUK.L
Сравнение MVED.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.06 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MVED.L и PRUK.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и PRUK.L
MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.84% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и PRUK.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и PRUK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVED.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -36.10% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -13.05% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -36.10% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -9.76% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -15.10% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.33% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и PRUK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVED.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.06% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 10.52% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 17.00% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 17.59% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.76% | -6.07% |