Сравнение MVED.L с EDIV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L).
MVED.L и EDIV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. EDIV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и EDIV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVED.L и EDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.12% | 8.77% | 8.89% | 10.72% | -12.60% | 3.55% |
EDIV.L Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc | 4.73% | 15.75% | 9.17% | 15.94% | -13.31% | -0.25% |
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как EDIV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у EDIV.L с доходностью 4.73%.
MVED.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
EDIV.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVED.L и EDIV.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDIV.L в 0.30%.
Доходность на риск
MVED.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
EDIV.L
Сравнение MVED.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | EDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.18 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.68 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | EDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVED.L и EDIV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и EDIV.L
Ни MVED.L, ни EDIV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
EDIV.L Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и EDIV.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки EDIV.L в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и EDIV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVED.L | EDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -22.80% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.91% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.68% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.35% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.61% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и EDIV.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVED.L | EDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.73% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 8.12% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.02% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.02% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.02% | -1.33% |