Сравнение MVED.L с WDEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L).
MVED.L и WDEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и WDEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVED.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.12% | 0.99% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 14.16% | 3.43% |
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 14.16%.
MVED.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVED.L и WDEP.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Доходность на риск
MVED.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
WDEP.L
Сравнение MVED.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.32 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.24 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVED.L и WDEP.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и WDEP.L
Ни MVED.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и WDEP.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и WDEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVED.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -23.44% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -23.44% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -7.24% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.00% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 9.44% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVED.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 12.48% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 28.58% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 35.81% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 37.42% | -26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 37.42% | -24.73% |