PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVED.L с WDEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и WDEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVED.L и WDEP.L


Разные валюты инструментов

MVED.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 14.16%.


MVED.L

1 день
1.33%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.68%
1 год
5.50%
3 года*
8.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*

WDEP.L

1 день
6.78%
1 месяц
-1.68%
С начала года
14.16%
6 месяцев
1.76%
1 год
29.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVED.L и WDEP.L

MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.


Доходность на риск

MVED.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVED.LWDEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.81

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.32

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

3.24

-1.36

MVED.L vs. WDEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WDEP.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и WDEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVED.LWDEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между MVED.L и WDEP.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и WDEP.L

Ни MVED.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и WDEP.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и WDEP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MVED.LWDEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-23.44%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-23.44%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.24%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.00%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

9.44%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и WDEP.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVED.LWDEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.48%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

28.58%

-21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

35.81%

-23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

37.42%

-26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

37.42%

-24.73%