Сравнение MVED.L с CES1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L).

MVED.L и CES1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и CES1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVED.L и CES1.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)	5.12%	8.77%	8.89%	10.72%	-12.60%	21.51%	-3.86%	22.67%	-1.16%
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)	1.17%	23.88%	0.56%	14.30%	-16.18%	22.71%	5.39%	28.74%	-17.77%

Разные валюты инструментов

MVED.L торгуется в EUR, в то время как CES1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CES1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у CES1.L с доходностью 1.17%.

MVED.L

1 день: 1.33%

1 месяц: -2.87%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 5.68%

1 год: 5.50%

3 года*: 8.82%

5 лет*: 7.11%

10 лет*: —

CES1.L

1 день: 3.17%

1 месяц: -4.00%

С начала года: 1.17%

6 месяцев: 4.03%

1 год: 17.13%

3 года*: 10.18%

5 лет*: 5.78%

10 лет*: 8.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Название символа

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MVED.L:

MVED.L с MIVO.L MVED.L с EDIV.L MVED.L с CSPX.L MVED.L с OPEN.L MVED.L с WDEP.L MVED.L с PRUK.L MVED.L с HDEU.L

Часто сравнивают с CES1.L:

CES1.L с XXSC.L CES1.L с DJSC.L CES1.L с IUQF.L CES1.L с IIND.L CES1.L с SX5S.L CES1.L с EEIP.L CES1.L с EIMI.L

Сравнение комиссий MVED.L и CES1.L

MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CES1.L в 0.58%.

CES1.L

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

MVED.L

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

MVED.L vs. CES1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVED.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CES1.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c CES1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MVED.L	CES1.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	1.12	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.50	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.22	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.62	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.88	5.91	-4.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVED.L vs. CES1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CES1.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и CES1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MVED.L	CES1.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	1.12	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.36	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.60	-0.06

Корреляция

Корреляция между MVED.L и CES1.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и CES1.L

Ни MVED.L, ни CES1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)	0.00%	0.00%	0.00%	2.67%	2.95%	2.16%	2.54%	2.81%	2.50%
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и CES1.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки CES1.L в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и CES1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MVED.L	CES1.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.56%	-32.68%	+2.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.10%	-11.66%	+2.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.54%	-27.02%	+7.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.68%	-6.57%	+2.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.22%	-6.12%	+0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	3.06%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и CES1.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CES1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MVED.L	CES1.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	6.84%	-2.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	10.37%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.84%	15.32%	-3.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.98%	16.05%	-5.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.69%	16.22%	-3.53%

Сравнение MVED.L с CES1.L

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и CES1.L

Сравнение доходности по годам MVED.L и CES1.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MVED.L

CES1.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MVED.L и CES1.L

Доходность на риск

MVED.L vs. CES1.L — Ранг доходности на риск

MVED.L

CES1.L

Сравнение MVED.L c CES1.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MVED.L vs. CES1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и CES1.L

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и CES1.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и CES1.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)