Сравнение XS7R.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
XS7R.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS7R.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -3.20% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 1.59% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.48% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -8.96% | 30.57% | 14.21% | 8.78% |
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.
XS7R.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 10.28%
VUAA.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS7R.L и VUAA.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XS7R.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
VUAA.L
Сравнение XS7R.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.14 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.89 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XS7R.L и VUAA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и VUAA.L
Ни XS7R.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и VUAA.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS7R.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -34.05% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.75% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -24.36% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.41% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -5.20% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.05% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и VUAA.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.92% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.13% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.96% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 15.39% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.23% | +5.40% |