Сравнение JRE с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
JRE и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и VFMV
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
JRE vs. VFMV — Ранг доходности на риск
JRE
VFMV
Сравнение JRE c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.69 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JRE и VFMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и VFMV
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и VFMV
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -33.64% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -9.63% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.26% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.69% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.09% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и VFMV
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.43% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 6.62% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 12.28% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 11.77% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.34% | +4.52% |