PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 15.18%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам JQUA и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-1.75%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between JQUA and QARP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between JQUA and QARP shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и QARP

Секторы
JQUA
QARP

Технологии

41.0%
24.1%

Финансовые услуги

12.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Промышленность

8.9%
7.9%

Здравоохранение

8.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.5%

Энергетика

3.3%
6.3%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

JQUA
41.0%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
QARP
12.4%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
QARP
9.4%

Промышленность

JQUA
8.9%
QARP
7.9%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
QARP
14.0%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
QARP
10.5%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
QARP
9.5%

Энергетика

JQUA
3.3%
QARP
6.3%

Недвижимость

JQUA
2.2%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
QARP
2.5%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
QARP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

JQUA vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.54

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.57

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.73

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

16.69

-2.75

JQUA vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и QARP

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-35.44%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.26%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-15.65%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-22.75%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.10%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.37%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и QARP

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.80%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.20%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.65%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.53%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.51%

-1.58%

Сравнение комиссий JQUA и QARP

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и QARP

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and QARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.38%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 12.08% for QARP. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for QARP.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор