PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 10.46%/yr for PJUL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Correlation

The correlation between JQUA and PJUL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between JQUA and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и PJUL

Секторы
JQUA
PJUL

Технологии

41.9%
36.2%

Финансовые услуги

10.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Промышленность

7.6%
8.1%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Технологии

JQUA
41.9%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
PJUL
11.9%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
PJUL
10.1%

Промышленность

JQUA
7.6%
PJUL
8.1%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
PJUL
8.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
PJUL
10.9%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
PJUL
4.9%

Энергетика

JQUA
3.2%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

JQUA
2.1%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRWPJUL с VFMF

Доходность на риск

JQUA vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.74

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.13

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.23

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

23.29

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JQUA и PJUL

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-18.17%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.64%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-10.69%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-10.69%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.10%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.47%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.66%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и PJUL

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.43%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

3.88%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

5.63%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

8.60%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.02%

+7.97%

Сравнение комиссий JQUA и PJUL

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и PJUL

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and PJUL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 10.46% for PJUL. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PJUL.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while PJUL is Defined Outcome. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор