PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с JTEK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JQUA is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, JQUA returned 19.51% vs 28.36% for JTEK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 12.61%.

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-7.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%11.99%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		12.61%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JQUA and JTEK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between JQUA and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и JTEK

Секторы
JQUA
JTEK

Технологии

41.9%
63.8%

Финансовые услуги

10.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Промышленность

7.6%
2.2%

Здравоохранение

7.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

3.2%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JQUA
41.9%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
JTEK
4.5%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
JTEK
9.2%

Промышленность

JQUA
7.6%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
JTEK
1.5%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
JTEK
17.9%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
JTEK

-

Энергетика

JQUA
3.2%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
JTEK

-

Недвижимость

JQUA
2.1%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JQUA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.12

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.55

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.29

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

3.76

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.11

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JTEK

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-30.61%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-22.02%

+14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-8.74%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.58%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

7.56%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.19%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

10.39%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

20.17%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

25.36%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

27.69%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

27.69%

-9.68%

Сравнение комиссий JQUA и JTEK

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JTEK

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and JTEK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (10.39%) compared to JQUA (4.19%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 28.36% vs 19.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 28.36% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for JTEK.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.65% for JTEK.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор