PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JQUA и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%11.69%21.21%11.99%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JQUA и JTEK

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.65

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

2.77

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между JQUA и JTEK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JTEK

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JTEK

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-30.61%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-22.02%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-16.91%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.66%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.31%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.74%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

19.53%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

29.17%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

27.48%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

27.48%

-9.38%