Сравнение JQUA с FITZ
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JQUA is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JQUA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.88% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between JQUA and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. FITZ — Ранг доходности на риск
JQUA
FITZ
Сравнение JQUA c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -7.29 | +8.12 |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и FITZ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -1.97% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.97% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.08% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 8.74% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 8.74% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 8.74% | +9.25% |
Сравнение комиссий JQUA и FITZ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и FITZ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Nicholas. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор