PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам JQUA и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%4.88%

Correlation

The correlation between JQUA and DGRW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JQUA and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и DGRW

Секторы
JQUA
DGRW

Технологии

41.0%
33.8%

Финансовые услуги

12.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Промышленность

8.9%
11.8%

Здравоохранение

8.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.7%

Энергетика

3.3%
4.5%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Технологии

JQUA
41.0%
DGRW
33.8%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
DGRW
8.4%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
DGRW
8.0%

Промышленность

JQUA
8.9%
DGRW
11.8%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
DGRW
11.1%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
DGRW
6.7%

Энергетика

JQUA
3.3%
DGRW
4.5%

Недвижимость

JQUA
2.2%
DGRW

-

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
DGRW
2.8%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

JQUA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUADGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.20

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

8.89

+5.05

JQUA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и DGRW

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-32.04%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.30%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.21%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.27%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.00%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.05%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и DGRW

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.38% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.54%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.47%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.03%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.20%

+1.73%

Сравнение комиссий JQUA и DGRW

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и DGRW

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and DGRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 12.01% for DGRW. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.05% for JQUA.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.28% for DGRW.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор