PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%7.38%

Correlation

The correlation between JQUA and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between JQUA and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JQUA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.02

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.08

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.02

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.05

+11.83

JQUA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и BRK-B

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-53.86%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.42%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.95%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.58%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-9.36%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.07%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.53%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и BRK-B

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.95%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.78%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.38%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.12%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.44%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и BRK-B

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs BRK-B's -53.86%.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор