Сравнение JQC с SPXX
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, JQC returned 5.79%/yr vs 10.16%/yr for SPXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности JQC и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPXX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.16% соответственно.
JQC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.79%
SPXX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам JQC и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 1.57% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.21% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Correlation
The correlation between JQC and SPXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between JQC and SPXX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. SPXX — Ранг доходности на риск
JQC
SPXX
Сравнение JQC c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQC | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.26 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 4.27 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQC | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JQC и SPXX
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -52.39% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.86% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -17.65% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -18.09% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -43.99% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.16% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.47% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.48% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 2.27%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.65% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.90% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.94% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.81% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.41% | -0.85% |
Сравнение комиссий JQC и SPXX
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и SPXX
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SPXX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.11% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.33% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and SPXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXX has higher volatility (2.65%) compared to JQC (2.27%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs SPXX's -52.39%.
SPXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор