Сравнение JPYUSD=X с SOBO.TO
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, JPYUSD=X returned -9.99% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPYUSD=X торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -8.83% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and SOBO.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between JPYUSD=X and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
SOBO.TO
Сравнение JPYUSD=X c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.00 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.44 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и SOBO.TO
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -27.09% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.68% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -0.27% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -4.27% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.44% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и SOBO.TO
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 7.11% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 14.83% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 20.22% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 44.59% | -35.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 44.59% | -35.69% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and SOBO.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор