Сравнение JPYUSD=X с MXNUSD=X
JPYUSD=X (JPY/USD) and MXNUSD=X (MXN/USD) are both currencies. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs 0.67%/yr for MXNUSD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: -3.96% против 0.67% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и MXNUSD=X
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and MXNUSD=X is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between JPYUSD=X and MXNUSD=X shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
MXNUSD=X
Сравнение JPYUSD=X c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | MXNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.36 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.03 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.99 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.22 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и MXNUSD=X
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и MXNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -61.16% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -5.52% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -21.70% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -21.70% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -31.20% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -43.42% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -36.83% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.59% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и MXNUSD=X
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у MXN/USD (MXNUSD=X) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.87% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 6.84% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 7.57% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 10.45% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 12.41% | -3.51% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and MXNUSD=X have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (1.87%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs MXNUSD=X's -61.16%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор