Сравнение JPYUSD=X с EUAD
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, JPYUSD=X returned -9.99% vs 3.14% for EUAD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -4.09% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and EUAD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. EUAD — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
EUAD
Сравнение JPYUSD=X c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.13 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.30 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EUAD
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -22.04% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -22.04% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -14.81% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -5.88% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 9.34% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EUAD
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 9.65% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 24.40% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 29.15% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 29.90% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 29.90% | -21.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and EUAD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор