PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPY с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds. JPY is actively managed, while FLJP is passively managed. Over the past year, JPY returned 34.24% vs 33.14% for FLJP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPY charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности JPY и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPY показывает доходность 17.16%, а FLJP немного ниже – 16.57%.

JPY

1 день
0.28%
1 месяц
6.88%
С начала года
17.16%
6 месяцев
17.21%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPY и FLJP

2026 (YTD)2025
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		17.16%39.81%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%37.66%

Correlation

The correlation between JPY and FLJP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.96

The correlation between JPY and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Japanese Equity ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с JPY:
JPY с IDEQJPY с TEKYJPY с SYZJPY с BBJPJPY с EMKTJPY с DFJJPY с DXJ
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

JPY vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY
Ранг доходности на риск JPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.50

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.74

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.45

+2.08

Просадки

Сравнение просадок JPY и FLJP

Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-32.49%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.30%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-9.37%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.80%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY и FLJP

Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 3.84% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.71%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.74%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.79%

+3.27%

Сравнение комиссий JPY и FLJP

JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPY и FLJP

Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		2.03%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JPY and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to JPY (3.84%). In terms of maximum drawdown, JPY dropped -15.13% vs FLJP's -32.49%.

On 1-year performance, JPY leads with 34.24% vs 33.14% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPY has performed better with a 34.24% return vs 33.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.03% for JPY.

They also come from different issuers: Lazard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPY и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор