Сравнение JPXN с MJSC
JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. JPXN is passively managed, while MJSC is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 23.36%.
JPXN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.40%
MJSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPXN и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 15.09% | 2.20% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 23.36% | -0.05% |
Correlation
The correlation between JPXN and MJSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXN vs. MJSC — Ранг доходности на риск
JPXN
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPXN c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXN | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPXN и MJSC
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXN | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -12.63% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.43% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -2.94% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXN | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.75% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.75% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.75% | -3.71% |
Сравнение комиссий JPXN и MJSC
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и MJSC
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MJSC в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.78% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.53% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPXN and MJSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
JPXN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.53% for MJSC.
They also come from different issuers: iShares and MUFG. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для JPXN и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор