PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVRX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с VHIAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JPVRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 12.67%/yr for VHIAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVRX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 2.60%.

JPVRX

1 день
2.11%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.29%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

VHIAX

1 день
1.76%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.78%
3 года*
22.97%
5 лет*
12.67%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		9.90%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%15.48%-18.55%20.99%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		2.60%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JPVRX and VHIAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.59

The correlation between JPVRX and VHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FSOSXJPVRX с GTMIXJPVRX с FHLFXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSGEX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JPVRX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.99

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.41

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.01

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

3.19

+7.47

JPVRX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и VHIAX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-85.49%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.76%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-24.38%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-35.25%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.74%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-40.08%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.99%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.74%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.61%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.16%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

22.47%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.22%

-4.44%

Сравнение комиссий JPVRX и VHIAX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и VHIAX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VHIAX в 12.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.72%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%0.00%0.00%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.37%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and VHIAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHIAX has higher volatility (5.74%) compared to JPVRX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs VHIAX's -85.49%.

JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор