Сравнение JPVRX с FAOAX
JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 3.09%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPVRX charges 0.65%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности JPVRX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPVRX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам JPVRX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 9.90% | 48.54% | 9.98% | 19.13% | -5.28% | 16.67% | -3.97% | 15.48% | -18.55% | 20.99% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between JPVRX and FAOAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between JPVRX and FAOAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVRX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
JPVRX
FAOAX
Сравнение JPVRX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPVRX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.36 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -0.60 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPVRX и FAOAX
Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVRX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -60.03% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.29% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.99% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -36.50% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.87% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -14.55% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.08% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVRX и FAOAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVRX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 3.73% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 9.11% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.72% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.66% | +1.12% |
Сравнение комиссий JPVRX и FAOAX
JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVRX и FAOAX
Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 2.72% | 2.99% | 4.60% | 5.04% | 3.96% | 4.96% | 3.05% | 4.28% | 4.68% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPVRX and FAOAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPVRX has higher volatility (3.85%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs FAOAX's -60.03%.
JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPVRX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор