Сравнение JPVRX с FHLFX
JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 8.49%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPVRX charges 0.65%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности JPVRX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 8.93%.
JPVRX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVRX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 9.90% | 48.54% | 9.98% | 19.13% | -5.28% | 16.67% | -3.97% | 15.48% | -12.06% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.93% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between JPVRX and FHLFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between JPVRX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVRX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
JPVRX
FHLFX
Сравнение JPVRX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPVRX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.84 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.83 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPVRX и FHLFX
Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVRX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -33.58% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.37% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.62% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -29.36% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.96% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -6.09% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVRX и FHLFX
Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVRX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.20% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.79% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.38% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.09% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.67% | +0.11% |
Сравнение комиссий JPVRX и FHLFX
JPVRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVRX и FHLFX
Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FHLFX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.18% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% |
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 2.72% | 2.99% | 4.60% | 5.04% | 3.96% | 4.96% | 3.05% | 4.28% | 4.68% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JPVRX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHLFX has higher volatility (5.20%) compared to JPVRX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs FHLFX's -33.58%.
JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPVRX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор