Сравнение JPVRX с GTMIX
JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 10.79%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPVRX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности JPVRX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 14.15%.
JPVRX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам JPVRX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 9.90% | 48.54% | 9.98% | 19.13% | -5.28% | 16.67% | -3.97% | 15.48% | -18.55% | 20.99% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 14.15% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between JPVRX and GTMIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JPVRX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVRX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
JPVRX
GTMIX
Сравнение JPVRX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPVRX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.80 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 18.36 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPVRX и GTMIX
Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVRX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -58.31% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.90% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -14.11% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.54% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.43% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -12.66% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVRX и GTMIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVRX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.61% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.06% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 13.12% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.97% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.04% | +1.74% |
Сравнение комиссий JPVRX и GTMIX
JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVRX и GTMIX
Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GTMIX в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.65% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 2.72% | 2.99% | 4.60% | 5.04% | 3.96% | 4.96% | 3.05% | 4.28% | 4.68% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JPVRX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPVRX has higher volatility (3.85%) compared to GTMIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPVRX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор