PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVRX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с JMSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - JPVRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 2.76%/yr for JMSIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JPVRX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.23%.

JPVRX

1 день
2.11%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.29%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.68%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		9.90%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%15.48%-18.55%20.99%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between JPVRX and JMSIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.24

The correlation between JPVRX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FSOSXJPVRX с GTMIXJPVRX с FHLFXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSGEX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

JPVRX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.50

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.51

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

14.54

-3.88

JPVRX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и JMSIX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-18.40%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-1.62%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-2.31%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-11.39%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.12%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-2.56%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.39%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и JMSIX

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.79%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

1.89%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

2.52%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

3.73%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

3.87%

+13.91%

Сравнение комиссий JPVRX и JMSIX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и JMSIX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JMSIX в 6.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.72%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and JMSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPVRX has higher volatility (3.85%) compared to JMSIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор