Сравнение JPVRX с JEPAX
JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - JPVRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 6.91%/yr for JEPAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVRX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.
Доходность
Сравнение доходности JPVRX и JEPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью 0.57%.
JPVRX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
JEPAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVRX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 9.90% | 48.54% | 9.98% | 19.13% | -5.28% | 16.67% | -3.97% | 6.95% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 0.57% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Correlation
The correlation between JPVRX and JEPAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between JPVRX and JEPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVRX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JPVRX
JEPAX
Сравнение JPVRX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPVRX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.99 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 3.06 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPVRX и JEPAX
Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и JEPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVRX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -32.69% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.41% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.43% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -13.74% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -4.53% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -3.08% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.40% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVRX и JEPAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVRX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.21% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 6.99% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 8.76% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 11.50% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.91% | +2.87% |
Сравнение комиссий JPVRX и JEPAX
JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVRX и JEPAX
Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPAX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.86% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
JPVRX JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 | 2.72% | 2.99% | 4.60% | 5.04% | 3.96% | 4.96% | 3.05% | 4.28% | 4.68% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
JPVRX and JEPAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPVRX has higher volatility (3.85%) compared to JEPAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs JEPAX's -32.69%.
JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPVRX и JEPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор