Сравнение JPUS с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
JPUS и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 6.92% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и TEXN
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск
JPUS
TEXN
Сравнение JPUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.89 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и TEXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и TEXN
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и TEXN
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -6.34% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -1.37% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -1.27% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.82% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.82% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.82% | +1.92% |