PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

JPUS и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPUS и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%0.94%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий JPUS и PSMD

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.55

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.03

-0.33

Корреляция

Корреляция между JPUS и PSMD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и PSMD

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и PSMD

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-11.96%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.51%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-11.96%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.70%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.71%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и PSMD

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.40%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

10.09%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

8.60%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

8.56%

+8.18%