PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JPUS is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, JPUS returned 21.76% vs 38.02% for JTEK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%12.58%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JPUS and JTEK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов JPUS и JTEK

Секторы
JPUS
JTEK

Технологии

11.6%
63.8%

Здравоохранение

11.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Недвижимость

10.5%
1.0%

Промышленность

10.4%
2.2%

Коммунальные услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.2%

Финансовые услуги

8.0%
4.5%

Энергетика

7.3%
0.8%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
17.9%

Технологии

JPUS
11.6%
JTEK
63.8%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
JTEK
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
JTEK

-

Недвижимость

JPUS
10.5%
JTEK
1.0%

Промышленность

JPUS
10.4%
JTEK
2.2%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
JTEK

-

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
JTEK
9.2%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
JTEK
4.5%

Энергетика

JPUS
7.3%
JTEK
0.8%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
JTEK
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPUS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.57

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.09

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.74

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

5.06

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.57

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.26

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JTEK

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-30.61%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-22.02%

+15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.58%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

7.54%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.27%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

18.75%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

24.32%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

27.36%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

27.36%

-10.61%

Сравнение комиссий JPUS и JTEK

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JTEK

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and JTEK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 21.76% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for JTEK.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.65% for JTEK.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор