PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с JTEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JPUS и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.49%11.18%13.48%12.58%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JPUS

1 день
0.44%
1 месяц
-2.36%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.18%

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JPUS и JTEK

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.62

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.88

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

2.64

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между JPUS и JTEK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JTEK

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.14%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JTEK

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-30.61%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-22.02%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-16.53%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.68%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

7.38%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.55%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

19.54%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

29.15%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

27.46%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

27.46%

-10.72%