PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

JPUS и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 11.13% против 5.80% соответственно.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий JPUS и FTAG

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.98

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.17

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.62

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.33

+1.03

Корреляция

Корреляция между JPUS и FTAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и FTAG

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и FTAG

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-90.89%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.00%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-32.77%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-50.79%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-78.19%

+73.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-71.17%

+67.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.68%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и FTAG

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.93%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.75%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.49%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.38%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.92%

-3.18%