Сравнение JPUS с BUFX
JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
JPUS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.49%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 11.55% | 7.92% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JPUS and BUFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
JPUS
BUFX
Сравнение JPUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.68 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и BUFX
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -2.87% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.24% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 3.98% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 3.98% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 3.98% | +12.78% |
Сравнение комиссий JPUS и BUFX
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и BUFX
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.04% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
JPUS and BUFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for BUFX.
JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для JPUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор