Сравнение JPTBX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 6.99% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и PLWIX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
JPTBX
PLWIX
Сравнение JPTBX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.62 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.21 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и PLWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и PLWIX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и PLWIX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -49.07% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -5.75% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -19.73% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -20.29% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.38% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.76% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.29% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и PLWIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.00% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 4.52% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 7.56% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.24% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 8.56% | +6.95% |