Сравнение JPTBX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.12% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и PADLX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
JPTBX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JPTBX
PADLX
Сравнение JPTBX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.25 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.74 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и PADLX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и PADLX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -18.87% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -3.63% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -18.87% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -2.66% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.95% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.07% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и PADLX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.04% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 3.28% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 5.82% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.63% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 7.55% | +7.96% |