Сравнение JPTBX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.61% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и LTSTX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
JPTBX
LTSTX
Сравнение JPTBX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.24 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и LTSTX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и LTSTX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -48.17% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -6.47% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -21.01% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -23.33% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.64% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.21% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.41% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и LTSTX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.50% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.14% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 8.56% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 9.18% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.82% | +5.69% |