Сравнение JPSWY с FICO
JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. JPSWY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JPSWY returned 10.85%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPSWY и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSWY показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.85% против 25.90% соответственно.
JPSWY
- 1 день
- 16.16%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.85%
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
Сравнение доходности по годам JPSWY и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 4.28% | 28.99% | 118.93% | -10.60% | -39.55% | 8.69% | 57.88% | 8.19% | -43.82% | 97.14% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between JPSWY and FICO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2005 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
JPSWY:
$3.82B
FICO:
$27.01B
JPSWY:
$132.50
FICO:
$31.51
JPSWY:
0.20
FICO:
36.10
JPSWY:
0.00
FICO:
1.92
JPSWY:
0.01
FICO:
12.16
JPSWY:
$278.58B
FICO:
$2.26B
JPSWY:
$65.14B
FICO:
$1.90B
JPSWY:
$30.68B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSWY vs. FICO — Ранг доходности на риск
JPSWY
FICO
Сравнение JPSWY c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSWY | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.69 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.33 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSWY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.71 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JPSWY и FICO
Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSWY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.35% | -79.26% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.10% | -52.12% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.10% | -61.28% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -61.28% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -61.28% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -52.26% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -18.01% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 26.96% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSWY и FICO
Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSWY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 14.38% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 38.67% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 50.27% | +47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.97% | 40.62% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 38.02% | +64.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSWY и FICO
Ни JPSWY, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 11.31% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPSWY и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPSWY и FICO
JPSWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
JPSWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
JPSWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPSWY and FICO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSWY has higher volatility (25.14%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs FICO's -79.26%.
JPSWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSWY и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор