Сравнение JPSWY с ESOA
JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JPSWY in Specialty Industrial Machinery, ESOA in Engineering & Construction. Over the past 10 years, JPSWY returned 10.85%/yr vs 27.24%/yr for ESOA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPSWY и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSWY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 83.04%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 10.85% против 27.24% соответственно.
JPSWY
- 1 день
- 16.16%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.85%
ESOA
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -15.97%
- С начала года
- 83.04%
- 6 месяцев
- 74.34%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 92.88%
- 5 лет*
- 51.01%
- 10 лет*
- 27.24%
Сравнение доходности по годам JPSWY и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 4.28% | 28.99% | 118.93% | -10.60% | -39.55% | 8.69% | 57.88% | 8.19% | -43.82% | 97.14% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 83.04% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Correlation
The correlation between JPSWY and ESOA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
JPSWY:
$3.82B
ESOA:
$262.12M
JPSWY:
$132.50
ESOA:
$0.55
JPSWY:
0.20
ESOA:
27.28
JPSWY:
0.00
ESOA:
0.63
JPSWY:
0.01
ESOA:
0.57
JPSWY:
0.02
ESOA:
3.21
JPSWY:
$278.58B
ESOA:
$440.96M
JPSWY:
$65.14B
ESOA:
$52.66M
JPSWY:
$30.68B
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSWY vs. ESOA — Ранг доходности на риск
JPSWY
ESOA
Сравнение JPSWY c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSWY | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.19 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 2.41 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSWY | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JPSWY и ESOA
Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSWY | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.35% | -76.67% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.10% | -31.16% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.10% | -57.43% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -57.43% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -69.62% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -21.80% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -33.05% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 15.32% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSWY и ESOA
Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSWY | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 23.56% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 47.12% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 63.28% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.97% | 76.06% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 96.21% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSWY и ESOA
JPSWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 11.31% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPSWY и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPSWY и ESOA
JPSWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
JPSWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
JPSWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPSWY and ESOA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSWY has higher volatility (25.14%) compared to ESOA (23.56%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSWY и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор