PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с YFYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JPST returned 4.23% vs 4.84% for YFYA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.

Доходность

Сравнение доходности JPST и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.93%.

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и YFYA

2026 (YTD)2025
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.51%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%

Correlation

The correlation between JPST and YFYA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JPST и YFYA

Секторы
JPST
YFYA

Финансовые услуги

22.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%
12.2%

Промышленность

2.1%
8.4%

Технологии

1.8%
36.9%

Здравоохранение

1.5%
9.2%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
8.3%

Энергетика

0.4%
1.9%

Сырьевые материалы

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

JPST
22.6%
YFYA
5.1%

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
YFYA
11.1%

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
YFYA
3.7%

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
YFYA
12.2%

Промышленность

JPST
2.1%
YFYA
8.4%

Технологии

JPST
1.8%
YFYA
36.9%

Здравоохранение

JPST
1.5%
YFYA
9.2%

Недвижимость

JPST
0.7%
YFYA
1.9%

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
YFYA
8.3%

Энергетика

JPST
0.4%
YFYA
1.9%

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
YFYA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP

Доходность на риск

JPST vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.95
1.35

+6.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.21
1.97

+15.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.85

1.35

+2.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.60

3.02

+25.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

143.05

13.74

+129.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.95, что выше коэффициента Шарпа YFYA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95

1.35

+6.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

1.01

+2.19

Просадки

Сравнение просадок JPST и YFYA

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и YFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-2.29%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-1.61%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.40%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.33%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и YFYA

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

3.37%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

3.61%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

3.60%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

3.60%

-2.67%

Сравнение комиссий JPST и YFYA

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и YFYA

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности YFYA в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPST and YFYA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 4.23% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.26% for JPST.

They also come from different issuers: JPMorgan and Teucrium. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 1.16% for YFYA.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор