Сравнение JPST с ROCQ
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JPST charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности JPST и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
ROCQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $329.51M | $296.86M | $321.69M | |
| $14.07M | $10.89M | $11.61M |
Сравнение доходности по годам JPST и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.41% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 16.68% |
Correlation
The correlation between JPST and ROCQ is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
JPST
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPST c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и ROCQ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ROCQ в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -8.05% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.67% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.58% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 19.93% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 19.93% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 19.93% | -19.00% |
Сравнение комиссий JPST и ROCQ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и ROCQ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ROCQ в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and ROCQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
ROCQ has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.19% for JPST.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while ROCQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для JPST и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор