Сравнение JPST с PSDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).
JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и PSDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и PSDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.38%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и PSDYX
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.
Доходность на риск
JPST vs. PSDYX — Ранг доходности на риск
JPST
PSDYX
Сравнение JPST c PSDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | PSDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 2.88 | +4.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 8.25 | +5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 2.68 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 9.02 | +5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 35.56 | +58.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 2.88 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 2.52 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 2.15 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между JPST и PSDYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и PSDYX
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PSDYX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и PSDYX
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и PSDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.58% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.49% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.80% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и PSDYX
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.97% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 1.45% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 1.27% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.04% | -0.10% |