Сравнение JPSRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.91% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и LTIUX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
JPSRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
JPSRX
LTIUX
Сравнение JPSRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.81 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и LTIUX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и LTIUX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -49.65% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.44% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.23% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -28.12% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.60% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.76% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и LTIUX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.58% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.70% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.29% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 11.83% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 12.47% | +0.62% |