Сравнение JPSRX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.24% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и FFFAX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JPSRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JPSRX
FFFAX
Сравнение JPSRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.31 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.52 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и FFFAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и FFFAX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и FFFAX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -17.96% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.68% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -15.87% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -15.87% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.56% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.80% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.89% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.44% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 3.29% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 4.88% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.30% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 4.58% | +8.51% |