PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSR.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - JPSR.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPSR.L returned 8.71%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции JPSR.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.68% соответственно.

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSR.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%10.04%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between JPSR.L and UC15.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.18

The correlation between JPSR.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSR.L и UC15.L

Секторы
JPSR.L
UC15.L

Технологии

22.8%
31.0%

Промышленность

21.7%
6.6%

Финансовые услуги

18.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.3%

Здравоохранение

6.7%
9.8%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
0.5%

Энергетика

-

14.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

JPSR.L
22.8%
UC15.L
31.0%

Промышленность

JPSR.L
21.7%
UC15.L
6.6%

Финансовые услуги

JPSR.L
18.2%
UC15.L
10.9%

Коммуникационные услуги

JPSR.L
13.0%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

JPSR.L
8.1%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

JPSR.L
6.7%
UC15.L
9.8%

Недвижимость

JPSR.L
4.0%
UC15.L

-

Потребительский защитный сектор

JPSR.L
2.9%
UC15.L
3.7%

Сырьевые материалы

JPSR.L
2.6%
UC15.L
0.5%

Энергетика

JPSR.L

-

UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

JPSR.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

JPSR.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.12

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.23

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.93

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и UC15.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSR.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-42.93%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.18%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.98%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-17.43%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-30.26%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.53%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-15.17%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.32%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) составляет 3.74%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSR.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.07%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.34%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.26%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.69%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

14.80%

+2.90%

Сравнение комиссий JPSR.L и UC15.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и UC15.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSR.L and UC15.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSR.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSR.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

JPSR.L is categorized as Japan Equities, while UC15.L is Commodities. JPSR.L tracks TOPIX TR JPY, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор