PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, JPSE returned 32.88% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

JPSE

1 день
-0.57%
1 месяц
2.65%
С начала года
18.18%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.88%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и RBIL

2026 (YTD)2025
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		18.18%11.29%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between JPSE and RBIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

JPSE vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSERBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.35

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
6.69

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.82

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

42.95

-28.24

JPSE vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и RBIL

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSERBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-0.52%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-0.52%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-0.07%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.10%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и RBIL

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSERBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

0.36%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

0.85%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

0.95%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

1.07%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

1.07%

+20.72%

Сравнение комиссий JPSE и RBIL

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и RBIL

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.35%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and RBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.80%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, JPSE leads with 32.88% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 32.88% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.35% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: JPMorgan and F/m. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор