PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с SPYG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

JPSC.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

JPSC.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.21%.

JPSC.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-2.41%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
24.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.47%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.40%
1 год
23.80%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.00%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		3.32%0.02%20.04%16.16%-14.38%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.21%7.60%44.97%26.13%-21.10%

Корреляция

Корреляция между JPSC.DE и SPYG составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий JPSC.DE и SPYG

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

JPSC.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.60

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.08

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

3.57

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и SPYG

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSC.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-67.63%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-13.76%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-9.00%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-24.48%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.59%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и SPYG

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 5.47%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSC.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.03%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

24.52%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

20.87%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

21.01%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и SPYG

JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%