Сравнение JPSC.DE с SPYG
JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 17.84%/yr vs 24.06%/yr for SPYG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSC.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSC.DE показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 12.19%.
JPSC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам JPSC.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 21.84% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.43% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -21.10% |
Correlation
The correlation between JPSC.DE and SPYG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSC.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
JPSC.DE
SPYG
Сравнение JPSC.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSC.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.18 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 7.48 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и SPYG
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSC.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -45.25% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -12.70% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -27.05% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.42% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.59% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.70% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и SPYG
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 3.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSC.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.35% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.77% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.02% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.06% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.10% | -2.20% |
Сравнение комиссий JPSC.DE и SPYG
JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и SPYG
JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
JPSC.DE and SPYG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for JPSC.DE.
JPSC.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор